Durante uma das aulas de estatística II, alguns colegas iniciaram questionamentos sobre o que era defendido pelo nosso professor. Diante de uma intensa discussão, surgiu o primeiro GRANDE PARADOXO DE SALVATU'S:
"
Aquele que assume um estimador GLS (e Afins) consistente está motivado por um erro Hetero-cedástico, enquanto aquele que assume um estimador OLS [Omen (com H) Least Squares] está motivado por um erro Homo-cedástico."
Depois de sermos repreendidos pelo fulminante olhar de nosso amigo (Rô = 1), o qual nos fez lembrar que já fazemos parte de uma elite intelectual e, por isso, não podíamos mais prescindir de seriedade em sala de aula, o mesmo lançou, em um lampejo de genialidade, outro paradoxo estatístico nunca dantes perscrutado, o segundo GRANDE PARADOXO DE SALVATU'S:
"
O teste para verificação de heterocedasticidade amostral de Broxe...zzz...Pagan é mais POTENTE que o teste de White."
Já iniciamos o processo de publicação na
Econometrica e no
Journal of Econometrics, com auxílio de nosso amigo LimSup. Qualquer
note será bem vindo e será devidamente lembrado nas notas do paper. Ainda estamos encontrando dificuldades com a notação adequada, já que não nos decidimos ainda se usaremos "
tilders" , "
primes" , "hats" , ou ~ , ' , ^ , respectivamente. Mas já contamos com a ajuda de um de nossos professores para uma convergência notacional.
